Вимірювання сезонних коливань

Сезонним коливанням називаються більш-менш стійкі внутрішньорічні коливання в рядах динаміки, які зумовлені специфічними умовами вироб­ництва чи споживання певного виду продукції.

Для дослідження внутрішньорічних коливань можуть використовува­тись різні методи (простої середньої, Персонса, ковзної середньої, аналітич­ного вирівнювання, рядів Фур'є), які дозволяють оцінити сезонність з різною точністю, надійністю і трудомісткістю.

Аналіз сезонності розглянемо на прикладах реалізації товарів культурно-побутового призначення за допомогою різних методів, з поступовим перехо­дом від простих способів дослідження до більш складних.

Сезонні коливання характеризуються спеціальним показником, який називається індексом сезонності (Іs). В сукупності ці індекси утворюють сезон­ну хвилю. Індекс сезонності - це процентне відношення одноіменних місячних (квартальних) фактичних рівнів рядів динаміки до їх середньорічних або ви­рівняних рівнів. Наочну уяву про зміну попиту населення на товари культурно-побутового призначення в окремі періоди року дають графіки. Індекс сезонності за методом простої середньої визначається за форму­лою:

де Yi - середні місячні або квартальні рівні;

Yз - загальна середня (місячна або квартальна).

Сезонну хвилю методом Персонса можна також визначити і за медіан­ними значеннями ланцюгових індексів. При обчисленні індексів сезонності враховують зсув сезонної хвилі під впливом тренду. Виходячи з гіпотези, що загальна тенденція ряду динаміки розвивається за прямою лінією, вилучення тренду із сезонної хвилі проводять шляхом рівномірного розподілу зсуву за квартальними значеннями базисних індексів.

Розвиток загальної тенденції різних динамічних рядів за прямою лінією зустрічається в реальній дійсності далеко не завжди. Він може приймати найрізноманітніші форми, а тому для обчислення сезонної хвилі доцільно використовувати і інші методи елімінування тренду, такі як рухома середня, аналітичне вирівнювання і ряд Фур'є.

Для вивчення сезонності часто доводиться обчислювати ковзну серед­ню з парним числом членів ряду, оскільки характер динамічного ряду визна­чає тривалість періоду рухомої середньої, який повинен співпадати з періо­дом коливання або бути кратним йому.



Згладжування по парному числу членів ряду незручне тим, що середня мусить бути віднесена тільки до середини між двома датами, тобто прохо­дить зсув періоду, до якого відноситься рівень.

Статистика для ліквідації такого зсуву використовує розглянуті нами ра­ніше способи перетворення рівнів і центрування.


9536192601492560.html
9536278498912916.html
    PR.RU™